Domande d'esame VERIFICATO
esame econometrics luglio 2020
Università degli Studi di Roma - La Sapienza economia politica Curriculum macroeconomic policy and financial markets (percorso valido anche fini del conseguimento del doppio titolo italo-belga) - in lingua inglese 2020
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Il documento presenta un esame di econometria del giugno 2020 che richiede la stesura di un report con codice per analizzare due problemi principali: la probabilità di rendimento positivo di un indice azionario e i modelli a serie temporiali. Per il primo caso, si deve costruire una variabile indicatrice binaria e stimare una regressione lineare OLS per massimizzare il rapporto di hit su un dataset specifico.
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- Il primo esercizio richiede di costruire una variabile indicatrice binaria per il rendimento azionario positivo e stimare la probabilità condizionata futura utilizzando un modello di regressione lineare OLS con un insieme di predittori osservati al tempo t.
- Per valutare le prestazioni della previsione viene definito un indicatore di hit ratio Z che conta i casi in cui la direzione del segno prevista coincide con quella reale, ponderato da una soglia alfa fissata tra 0 e 1.
- L'alunno deve implementare un programma per stimare il modello OLS su tutto il campione, identificando la combinazione ottimale di predittori che massimizza il valore dell'indicatore Z quando alfa è pari a 0,5.
- Il secondo esercizio si concentra su un modello Vettore Autoregressivo (VAR) con variabili macroeconomiche come PIL, inflazione, offerta monetaria e ore lavorate, richiedendo il download dei dati dal database FRED della Federal Reserve.
- Vengono richiesti test di radice unitaria ADF per ciascun seriale temporale, un test di Chow per la stabilità strutturale e la selezione del ritardo ottimale p basata sui criteri informativi come AIC o BIC.
- Infine, l'esercizio impone restrizioni sul modello VAR per escludere effetti a lungo termine della moneta sul PIL e sulle ore lavorate, simulando shock standard su una variabile e analizzando le funzioni di risposta impulsiva per osservare gli effetti dinamici sul sistema.
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