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Appunti universitari condivisi: finance and risk management - finanza e gestione del rischio

LM-16 - Finanza - Università degli studi di Firenze

Il corso di studi si propone di formare soggetti con una solida preparazione quantitativa e metodologica in grado di gestire al meglio la complessità dei fenomeni economici, finanziari ed assicurativi che caratterizzano il mercato economico attuale.

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• [B019185] COMPUTATIONAL FINANCE (1° anno)
  
  [Dispense] CF 2 - 2020 - (pillola free)
  This document, "Introduction to Derivatives Markets and Discrete Pricing Models," provides a thorough overview of financial instruments and risk-return concepts. It delves into derivative markets, explaining forwards and futures contracts in detail. Key topics include their definitions, no-arbitrage pricing for various underlying assets (with/without dividends, foreign currency, commodities, incorporating convenience yield), and market value dynamics. The text also covers the standardization of futures, the role of clearing houses, different order types, and trader categories (hedgers, speculators). Crucially, the margin mechanism—initial, maintenance, and variation margins—is clearly explained, highlighting its importance in risk management and leverage for finance and risk management students.
• [B018849] CORPORATE FINANCE (1° anno)
  
  [Compiti ed esercitazioni] esercitazioni - 2018 - (pillola free)
  Questo documento di corporate finance copre calcoli essenziali per la valutazione d'impresa e le decisioni sulla struttura del capitale. Spiega come stimare i beta unlevered e levered per valutare il rischio azionario. Vengono dettagliate le procedure per il calcolo del costo medio ponderato del capitale (WACC) per progetti specifici, la determinazione dei flussi di cassa incrementali e il Net Present Value (NPV) per la valutazione degli investimenti. Inoltre, il testo esamina l'analisi della struttura del capitale, inclusi i costi dell'equity e del debito, e presenta domande vero/falso sulle teorie fondamentali della finanza aziendale, come la politica dei dividendi e i rapporti di indebitamento. Concetti chiave includono il relevering del beta e il costo del debito al netto delle imposte.
  [Altro] corporate finance - 2019 - (pillola free)
  corporate finance book
  [Compiti ed esercitazioni] PS1 - 2020 - (pillola free)
  Questo problema di Corporate Finance calcola il Free Cash Flow to Firm (FCFF) e il Free Cash Flow to Equity (FCFE) per la Crosby Corporation nel 2004, con un'aliquota fiscale del 33.33%. Il FCFF è derivato da EBIT, ammortamenti, variazione del capitale circolante non monetario e spese in conto capitale. Il FCFE, invece, parte dall'utile netto, aggiungendo ammortamenti e gestendo variazioni di capitale circolante, spese in conto capitale e transazioni finanziarie come il rimborso di obbligazioni, riacquisti di azioni, dividendi e nuove emissioni. Questo esercizio è fondamentale per l'analisi dei flussi di cassa e la valutazione aziendale.
  [Riassunti] Review of Risk Return Models - 2023 - (pillola free)
  This is a summary for the Chapter of Review of Risk Return Models of Corporate Finance course.
• [B019219] CORPORATE GOVERNANCE AND FINANCIAL INSTITUTIONS (1° anno)
• [B026820] EUROPEAN CAPITAL MARKET LAW (1° anno)
• [B019215] FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS (1° anno)
• [B028049] INTERNATIONAL AND FINANCIAL ECONOMICS (1° anno)
• [B019220] MOD. I - CORPORATE GOVERNANCE (1° anno)
• [B019221] MOD. II - FINANCIAL INSTITUTIONS (1° anno)
  
  [Riassunti] Financial Institutions Summary - 2024 - (pillola free)
  A summarized version of FI
• [B028964] MOD. II - FINANCIAL INSTITUTIONS (SINGLE MODULE) (1° anno)
• [B019184] QUANTITATIVE FINANCE AND DERIVATIVES (1° anno)
  
  [Domande d'esame] exam december 2018 - 2022 - (pillola free)
  Questo documento, un esame di Quantitative Finance and Derivatives, tratta argomenti chiave nella modellazione finanziaria. Include problemi sui modelli di Bachelier per le distribuzioni dei prezzi degli asset, opzioni put americane con modelli binomiali e pricing di opzioni Black-Scholes. Ulteriori sezioni approfondiscono la derivazione dei prezzi delle opzioni tramite valutazione risk-neutral, la verifica della soddisfazione della PDE e la comprensione dell'hedging A-neutral. Esplora anche il modello di Vasicek per i tassi di interesse, confrontando probabilità storiche e risk-neutral per media e varianza di lungo periodo, applicandoli alla valutazione dei bond zero-coupon. L'attenzione è sulla derivazione teorica e applicazione pratica dei modelli quantitativi finanziari.
  [Appunti] Teoria quantitative finance - 2021 - (pillola free)
  Riassunto del programma di quantitative finance
• [B029677] BANKING MANAGEMENT (2° anno)
• [B019206] ECONOMETRICS OF FINANCIAL MARKETS (2° anno)
• [B028050] INSURANCE AND RISK MODELS (2° anno)
• [B028051] INSURANCE AND RISK MODELS - MOD. A (2° anno)
• [B020932] MERGER AND ACQUISITION VALUATION (2° anno)
• [B028053] PENSIONS, SOLVENCY AND FINANCIAL REPORTING (2° anno)
• [B028056] PENSIONS, SOLVENCY AND FINANCIAL REPORTING - MOD. A (2° anno)
• [B029675] PORTFOLIO CHOICE AND BOND MARKETS (2° anno)
• [B029676] PORTFOLIO CHOICE AND BOND MARKETS - MOD.A (2° anno)
• [B019125] QUANTITATIVE RISK MANAGEMENT (2° anno)

 

Sbocchi lavorativi
Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private - (2.5.1.2.0)
Specialisti in attività finanziarie - (2.5.1.4.3)
Specialisti dei sistemi economici - (2.5.3.1.1)