finance and risk management - finanza e gestione del rischio

Materie del corso

COMPUTATIONAL FINANCE cod. B019185 · 1° anno · 1 file

Dispense CF 2 — 2020 pillola free This document, "Introduction to Derivatives Markets and Discrete Pricing Models," provides a thorough overview of financial instruments and risk-return concepts. It delves into derivative markets, explaining forwards and futures contracts in detail. Key topics include their definitions, no-arbitrage pricing for various underlying assets (with/without dividends, foreign currency, commodities, incorporating convenience yield), and market value dynamics. The text also covers the standardization of futures, the role of clearing houses, different order types, and trader categories (hedgers, speculators). Crucially, the margin mechanism—initial, maintenance, and variation margins—is clearly explained, highlighting its importance in risk management and leverage for finance and risk management students.

CORPORATE FINANCE cod. B018849 · 1° anno · 4 file

Compiti ed esercitazioni esercitazioni — 2018 pillola free Questo documento di corporate finance copre calcoli essenziali per la valutazione d'impresa e le decisioni sulla struttura del capitale. Spiega come stimare i beta unlevered e levered per valutare il rischio azionario. Vengono dettagliate le procedure per il calcolo del costo medio ponderato del capitale (WACC) per progetti specifici, la determinazione dei flussi di cassa incrementali e il Net Present Value (NPV) per la valutazione degli investimenti. Inoltre, il testo esamina l'analisi della struttura del capitale, inclusi i costi dell'equity e del debito, e presenta domande vero/falso sulle teorie fondamentali della finanza aziendale, come la politica dei dividendi e i rapporti di indebitamento. Concetti chiave includono il relevering del beta e il costo del debito al netto delle imposte. Altro corporate finance — 2019 pillola free Il libro "Corporate Finance: Theory and Practice" di Pierre Vernimmen, Pascal Quiry, Maurizio Dallocchio, Yann Le Fur e Antonio Salvi è una guida essenziale per finanzieri europei, da studenti a CFO. Copre aspetti teorici ed empirici della finanza aziendale, passando attraverso l'analisi finanziaria, la valutazione di progetti d'investimento, le politiche finanziarie e la gestione dei rischi finanziari. Il testo è stato apprezzato per la sua chiarezza, completezza e applicabilità pratiche, utilizzabile sia dai principianti che dagli esperti in finanza aziendale. Compiti ed esercitazioni PS1 — 2020 pillola free Questo problema di Corporate Finance calcola il Free Cash Flow to Firm (FCFF) e il Free Cash Flow to Equity (FCFE) per la Crosby Corporation nel 2004, con un'aliquota fiscale del 33.33%. Il FCFF è derivato da EBIT, ammortamenti, variazione del capitale circolante non monetario e spese in conto capitale. Il FCFE, invece, parte dall'utile netto, aggiungendo ammortamenti e gestendo variazioni di capitale circolante, spese in conto capitale e transazioni finanziarie come il rimborso di obbligazioni, riacquisti di azioni, dividendi e nuove emissioni. Questo esercizio è fondamentale per l'analisi dei flussi di cassa e la valutazione aziendale. Riassunti Review of Risk Return Models — 2023 pillola free This is a summary for the Chapter of Review of Risk Return Models of Corporate Finance course.

CORPORATE GOVERNANCE AND FINANCIAL INSTITUTIONS cod. B019219 · 1° anno · 0 file

EUROPEAN CAPITAL MARKET LAW cod. B026820 · 1° anno · 0 file

FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS cod. B019215 · 1° anno · 0 file

INTERNATIONAL AND FINANCIAL ECONOMICS cod. B028049 · 1° anno · 0 file

MOD. I - CORPORATE GOVERNANCE cod. B019220 · 1° anno · 0 file

MOD. II - FINANCIAL INSTITUTIONS cod. B019221 · 1° anno · 1 file

Riassunti Financial Institutions Summary — 2024 pillola free A summarized version of FI

MOD. II - FINANCIAL INSTITUTIONS (SINGLE MODULE) cod. B028964 · 1° anno · 0 file

QUANTITATIVE FINANCE AND DERIVATIVES cod. B019184 · 1° anno · 2 file

Domande d'esame exam december 2018 — 2022 pillola free Questo documento, un esame di Quantitative Finance and Derivatives, tratta argomenti chiave nella modellazione finanziaria. Include problemi sui modelli di Bachelier per le distribuzioni dei prezzi degli asset, opzioni put americane con modelli binomiali e pricing di opzioni Black-Scholes. Ulteriori sezioni approfondiscono la derivazione dei prezzi delle opzioni tramite valutazione risk-neutral, la verifica della soddisfazione della PDE e la comprensione dell'hedging A-neutral. Esplora anche il modello di Vasicek per i tassi di interesse, confrontando probabilità storiche e risk-neutral per media e varianza di lungo periodo, applicandoli alla valutazione dei bond zero-coupon. L'attenzione è sulla derivazione teorica e applicazione pratica dei modelli quantitativi finanziari. Appunti Teoria quantitative finance — 2021 pillola free Riassunto del programma di quantitative finance

BANKING MANAGEMENT cod. B029677 · 2° anno · 0 file

ECONOMETRICS OF FINANCIAL MARKETS cod. B019206 · 2° anno · 0 file

INSURANCE AND RISK MODELS cod. B028050 · 2° anno · 0 file

INSURANCE AND RISK MODELS - MOD. A cod. B028051 · 2° anno · 0 file

MERGER AND ACQUISITION VALUATION cod. B020932 · 2° anno · 0 file

PENSIONS, SOLVENCY AND FINANCIAL REPORTING cod. B028053 · 2° anno · 0 file

PENSIONS, SOLVENCY AND FINANCIAL REPORTING - MOD. A cod. B028056 · 2° anno · 0 file

PORTFOLIO CHOICE AND BOND MARKETS cod. B029675 · 2° anno · 0 file

PORTFOLIO CHOICE AND BOND MARKETS - MOD.A cod. B029676 · 2° anno · 0 file

QUANTITATIVE RISK MANAGEMENT cod. B019125 · 2° anno · 0 file