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Sobobine lezioni Finanza Aziendale
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Modelli di asset pricing come CAPM e APT analizzano rendimento e rischio degli investimenti. Arbitraggio privo di rischio non esiste in mercati efficienti. Investitori massimizzano utilità attesa, classificabili in avversi, propensi o indifferenti al rischio. Rendimento e varianza guidano scelte portafoglio. Portafogli diversificati riducono rischio. Introduzione di titoli risk free (Rf) permette calcolo frontiera efficiente dei portafogli. CAPM, basato su beta, predice rendimento atteso in funzione del rischio sostenuto.
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- Modelli rischio-rendimento e analisi media-varianza: introduzione all'arbitraggio privo di rischio, definizione dei modelli di asset pricing come CAPM e APT, e l'importanza dell'assenza di arbitraggi privi di rischio.
- Comportamento dell'investitore in condizioni di incertezza: utilità della ricchezza U(W), avversione, preferenza e indifferenza al rischio, rendimento atteso e varianza degli investimenti, principio media-varianza per la scelta dei portafogli.
- Rendimento atteso, varianza e principi di portafoglio: calcolo del rendimento e varianza di un portafoglio, effetto correlazione e numerosità, introduzione di titoli risk free (Rf) e formazione della Capital Market Line (CML), beta dei titoli e frontiera efficiente.
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