Domande d'esame VERIFICATO
Secondo appello estivo 25-06-2019
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Risposte alle domande brevi:
(a) Relazione tra premio per rischio, coefficiente d'avversione al rischio e varianza; local risk neutrality.
(b) Probabilità che un individuo abbia AIDS dato il test negativo; spiegazione della differenza tra probabilità a priori e a posteriori.
(c) Caratteristiche Prospect Theory: attaccamento alla perdita, avversione asintotica al rischio, giudizio di rilevanza.
Punto 2:
(a) Prezzi d'equilibrio concorrenziale; (b) A sceglie diversa quantità di ricchezza in stati del mondo diversi; (c) Quota di ricchezza finale di A superiore a quello di B nel primo stato; (d) Se preferenze uguali, prezzi d'equilibrio potrebbero cambiare
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- Ricavare matematicamente la relazione approssimata tra premi per il rischio, coefficiente di avversione al rischio e varianza.
- Calcolare la probabilità che un individuo abbia AIDS dopo aver risultato negativo al test, spiegando perché la probabilità a posteriori differisca dalla probabilità a priori.
- Illustrare le caratteristiche principali della Prospect Theory di Kahneman e Tversky.
- Verificare i prezzi di equilibrio concorrenziale per due stati del mondo con preferenze descritte da funzioni di utilità differenti.
- Spiegare perché A, pur essendo più avverso al rischio di B e inizialmente con la stessa dotazione nei due stati del mondo, sceglia quantità diverse di ricchezza finale negli stati del mondo.
- Mostrare che nell'equilibrio concorrenziale A avrà una quota della ricchezza totale superiore allo stato
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