Appunti VERIFICATO
advanced econometrics
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Di cosa parla
- Ols è il miglior stimatore lineare non distorto (Blue) se l'errore term è Iid e omoschedastico, come stabilito dal Teorema di Gauss-Markov.
- Se l'errore term è heterschedastico o serialmente correlato, Ols rimane senza distorsione ma le sue standard error possono essere molto diverse dalle formule standard. Un'estimazione più efficiente è il Generalized Least Squares (Gls).
- Nel modello logaritmico, 100 • β1 si chiama spesso elasticità semilogaaritmica di Y rispetto a X e β1 l'elasticità logaritmica.
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