Domande d'esame VERIFICATO
domande advanced statistics
Università degli Studi di Roma - La Sapienza finanza e assicurazioni Curriculum financial risk and data analysis - in lingua inglese 2021
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Riassunto delle domande orali Advanced Statistics for Finance:
1. Statistiche campionarie, campioni casuali osservati.
2. Distribuzioni binomiale e bernoulliana.
3. Distribuzione del campione della media e varianza.
4. Funzione di verosimiglianza per la Poisson.
5. Stima massima verosimiglianza e sue proprietà.
6-7. Informazione di Fisher, funzione osservata.
8. Statistiche sufficienti.
9. Proprietà degli stimatori.
10-12. Test ipotesi (4 casi), funzione potenza.
13. P-value.
14. Stimatori OLS.
15-16. Proprietà algebriche, decomposizione del devianza.
17-22. Beta OLS, teorema di Gauss-Markov, VIF, proxy e variabili strumentali, test t e F, Chow Test, D
Leggi il riassunto completo
- Sample Statistic
- Random Sample - Observed Sample
- Binomial - Bernoulli Distribution
- Sampling Distribution of sample mean/variance
- Likelihood function of Poisson
- Maximum likelihood estimate - properties
- Fisher information (score/observed function)
- Sufficient Statistics
- Hypothesis testing (schema 4 situazioni)
- Power Function (with graph)
- Neyman pearson lemma
- P-value
- OLS estimator
- Proprietà algebriche degli stimatori
- Decomposition of the deviance
- OLS estimator of beta
- Gauss – markov theorem
- Statistic properties of estimator
- t-test and f-test (come si distribuiscono)
- Proxy and instrumental variable
- VIF e Varianza dello stimatore di β
- Chow Test
- Durbin – Watson statistic
- GLS
- Endogeneità e esogeneità
- CAPM
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