Domande d'esame VERIFICATO
Domande Esame mercati finanziari
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Di cosa parla
- Il tasso swap si determina come media ponderata dei tassi futuri variabili e non assumerà mai valori corretti a causa delle aspettative di rialzo o ribasso.
- Esercitare la Put è preferibile quando si prevede una diminuzione del prezzo dei titoli sottostanti alla scadenza pattuita.
- Il tasso di dividendo e il tasso di autofinanziamento sono legati: i dividendi crescono con l'autofinanziamento che reinvestisce gli utili, aumentando la crescita del capitale proprio e degli utili.
- Un Bear Spread con le Call è una posizione formata da una long call out of the money e una short call in the money; il guadagno si verifica se il prezzo dell'asset è inferiore al prezzo di esercizio della call in the money, la perdita si arresta quando il prezzo supera il prezzo di esercizio della call out of the money.
- La relazione tra Gamma e Delta nelle put OTM: delta è compreso tra -1 e 0; gamma è compreso tra -1 e 0 ed è più vantaggioso un'opzione con alto gamma per guadagnare di più e perdere meno.
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