Domande d'esame VERIFICATO
Esame del 15-06-2022
Università degli Studi di Torino professioni contabili Curriculum consulente professionale a (giurista d'impresa) 2022
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Di cosa parla
- Calcolo del prezzo odierno di un titolo con scadenza a 3 anni e cedole annue, determinazione della duration e della convexity, e analisi dell'impatto su questi valori in caso di spostamento della struttura a termine.
- Descrizione dell'arbitraggio tra le quote di una azione nelle borse di New York e Toronto, calcolo del profitto potenziale con un volume specifico, analisi delle conseguenze per i traders sfruttanti l'opzione, determinazione della quotazione necessaria a Toronto per eliminare l'arbitraggio.
- Valutazione dell'opzione call europea utilizzando il metodo dell'albero binomiale e del portafoglio di replica, considerando un prezzo di azione variabile tra 1 mese.
- Spiegazione delle nozioni fondamentali sulla struttura a termine dei tassi di interesse, inclusi i tassi spot e forward, il metodo bootstrapper per determinarli.
- Descrizione delle caratteristiche delle opzioni call e put, compresi il loro utilizzo, il payo'o e il profitto derivanti, e la relazione di parity tra call e put.
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