Domande d'esame VERIFICATO

Esame del 21-01-2022

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Di cosa parla

Calcolo del prezzo odierno, duration e convexity di un portafoglio composto da zero-coupon bond a 3 anni e 5 anni
Variazione percentuale nel valore del portafoglio con spostamento della struttura a termine dei tassi di interesse verso il basso
Confronto tra risultato ottenuto e approssimazioni basate su duration e convexity, commento sul risultato
Analisi dell'esistenza di opportunità di arbitraggio per un trader possedendo oro e investendo a tasso annuo del 5.5%
Determinazione del prezzo forward che permette di evitare l'opportunità di arbitraggio
Valutazione delle opzioni call e put europee utilizzando il metodo risk-neutral e del portafoglio di replica, verifica della put-call parity
Analisi strutturale della struttura a termine dei tassi di interesse, inclusi i tassi spot, forward e il metodobootstrapper per determinarli
Esplicazione delle caratteristiche fondamentali delle opzioni call e put, incluse le loro strutture, utilizzo, payo¤ e relazione put-call parity

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