Domande d'esame VERIFICATO
Prova d'esame modelli per i mercati finanziari
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Ripetizione a pronti per vendita a termine utilizza titoli con YTM e Durezza simili, ottimizzando rapporto di copertura. ZCB scelti: 1 anno (0.6) e 4 anni (0.4). Contratto FRA lungo su nozionale 60K, tasso concordato 4.75%, oggi tassi annui continui a 5.5% per 8 mesi di scadenza, valore contratto ≈ -1239.60 Euro.
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- Si esplora come replicare una vendita a termine utilizzando operazioni a pronti, evidenziando la relazione tra i prezzi a pronti e a termine.
- Sono forniti due titoli a pronti con dettagli sulle loro scadenze, tassi di maturità (YTM), prezzi e durata; si determina il rapporto di copertura ottimale tra i due titoli in caso di shift additivo dei tassi.
- Si identificano tre ZCB con diverse scadenze e si sceglie la coppia di ZCB da acquistare su un orizzonte temporale di 4.5 anni, considerando l'assenza di previsioni sulle future oscillazioni dei tassi; si specifica il peso di ciascun titolo nel portafoglio.
- Si calcola il valore attuale di un contratto FRA lungo su un nozionale di 60.000 Euro, dato che i tassi sono stati shiftati additivamente e si è avanzato 8 mesi rispetto alla data del fixing; si considerano i tassi concordati per il calcolo degli interessi.
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