Domande d'esame VERIFICATO

Prova d'esame modelli per i mercati finanziari

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Di cosa parla

Si esplora come replicare una vendita a termine utilizzando operazioni a pronti, evidenziando la relazione tra i prezzi a pronti e a termine.
Sono forniti due titoli a pronti con dettagli sulle loro scadenze, tassi di maturità (YTM), prezzi e durata; si determina il rapporto di copertura ottimale tra i due titoli in caso di shift additivo dei tassi.
Si identificano tre ZCB con diverse scadenze e si sceglie la coppia di ZCB da acquistare su un orizzonte temporale di 4.5 anni, considerando l'assenza di previsioni sulle future oscillazioni dei tassi; si specifica il peso di ciascun titolo nel portafoglio.
Si calcola il valore attuale di un contratto FRA lungo su un nozionale di 60.000 Euro, dato che i tassi sono stati shiftati additivamente e si è avanzato 8 mesi rispetto alla data del fixing; si considerano i tassi concordati per il calcolo degli interessi.

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