Temi d'esame prof: Ladelli
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Di cosa parla
- Funzioni densità di probabilità: (O) e ([])
- Indipendenza eventi: [Vv] A, B, C' sono indipendenti; [0] P{A\c} = P{Anc} = 4/30
- Variabili binomiali: (L_], L_], L_]
- Standard: [0] -2; [Vv] 0; [@] 2
- Poisson: [0] 2X » Poisson(2A) e 2Y = Poisson(2p); [0] X-Y » Poisson(A — pi); [Vv] X+Y » Poisson(A + pi)
- Secondo quartile normale: (L_], L_], L_]
- Densità normali: [Vv] Hy > Lx; [0]
0}>0.5 - Funzione generatrice dei momenti: [@) mx+y(t) = exp{(1+1)t +02}; [0] mx4+y(t) = e#l «exp {ut+10?t?}; [Vv] mx4y(0) = xp f(u+ Dt+ 02 +12}
- Probabilità normale: [0] Hy > Lx; [@]
0}>0.5 - Covarianza: (L_], L_], L_]
- Probabilità di blu: [Vv] P{B} = 4/15; [0] P{U3} = 1/3
- Vincita media Miliardario: E[X] = 3.50€; [Vv] E[Y] = -1.50€
- Guadagno netto: [Vv] E[Y] = -1.50€
- Vincenti Azzardo: P{Dx < -400} ≈ 0.4602
- Unif(-1,1): Fx(c) = (0, |c|/2, 1) per c in (-1,1)
- E[X'] = 3/5; [Vv] E[Y] = 3/5
- Densità Y = X^2: fy(y) = 1/(2√y) per y in (0,1)
- Var[Y]: Var[Y] = 4/3
- Campione Exp(A): [Vv] nXn < T(n,A); [0] Xn e xi sono indipendenti; [0] 2rAXn > x^2
- Média campionaria: (L_], L_], L_]
- P-value: (L_], L_], L_]
- Test t: X e S^2 sono indipendenti; [Vv] Var[X] = σ^2/n; [0] (X-μ)/(S/√n) = t(n-1)
- Intervallo di confidenza: [Vv] Ia, C Tag
- Varietà stimatore: (L_], L_], L_]
- P-value: (L_], L_], L_]
- Catena aperiodica: (L_], L_], L_]
- Mediana campionaria: [Vv] 2X,n è uno stimatore non distorto di @; [0] Var[X,] = σ^2/12; [0] max{X;} è uno stimatore non distorto di @
- Kolmogorov-Smirnov: (L_], L_], L_]
- Matrice covarian
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