Domande d'esame VERIFICATO
Esami 2012
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Riassunto AI · si legge in un minuto
Testo riassunto:
Esame di Quantitative Finance and Derivatives - Modulo 1 (Università Bocconi, a.y. 2011/12).
1. Prezzi del bene loc. ris. in ogni nodo per t=1,2.
2. Completenza dinamica del mercato.
3. Probabilità rischio-neutre e mancanza di opportunità arbitro.
4. Prezzo no-arbitrage di un opzione europea di put con maturità T=2 e K=12.27.
5. Prezzo no-arbitrage di un opzione europea knock-in put con maturità T=2, K=12.27 e barriera b=11.
6. Calcolo del prezzo repo e tasso repo.
Esercizio 2:
1. Probabilità storica che un opzione europea di put chiuda in denaro al termine.
2. Prezzo no-arbitrage di un derivato con payoff quadrato.
3. Portfolio rep
Leggi il riassunto completo
- Stime prezzi dell'asset locale senza rischio B in ogni nodo per t=1,2
- Determinazione della completezza dinamica del mercato
- Calcolo dei prezzi senza arbitraggio att=0 e att=1 di una opzione europea a pagamento di un put su S con scadenza T=2 e esercizio K=12,27
- Calcolo del prezzo senza arbitraggio att=0 e att=1 di una opzione europea knock-in put su S con scadenza T=2, esercizio K=12,27 e barriera b=11
- Determinazione del tasso repo per un accordo di repurchase (repo) con collaterale S e scadenza T=2
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