Domande d'esame VERIFICATO
Esami 2012
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Di cosa parla
- Stime prezzi dell'asset locale senza rischio B in ogni nodo per t=1,2
- Determinazione della completezza dinamica del mercato
- Calcolo dei prezzi senza arbitraggio att=0 e att=1 di una opzione europea a pagamento di un put su S con scadenza T=2 e esercizio K=12,27
- Calcolo del prezzo senza arbitraggio att=0 e att=1 di una opzione europea knock-in put su S con scadenza T=2, esercizio K=12,27 e barriera b=11
- Determinazione del tasso repo per un accordo di repurchase (repo) con collaterale S e scadenza T=2
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