Compiti ed esercitazioni VERIFICATO
Esercizi mercato uniperiodale
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Di cosa parla
- Seleziona prezzi di tempo-0 per i titoli rischiosi S1 e S2 tali che il mercato sia completo e libero da arbitraggio utilizzando il Teorema Fondamentale del Prezzi degli Attivi. Se i prezzi sono diversi, verifica se il mercato rimane libero da arbitraggio e completo.
- Se i prezzi di S2 cambiano, verifica nuovamente la libertà dal arbitraggio e la completezza del mercato, considerando anche se ci siano titoli redundanti che possono essere replicati con le opzioni disponibili nel mercato.
- Con prezzi di tempo-0 diversi per S1 e S2, verifica nuovamente la libertà dal arbitraggio e la completezza del mercato utilizzando il Teorema Fondamentale del Prezzi degli Attivi e considera se ci siano titoli redundanti.
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