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Materie del corso

OPZIONALE 1 cod. P954821703 · 2° anno · 0 file

DIRITTO DEGLI INTERMEDIARI E DEI MERCATI FINANZIARI cod. P698384812 · Classe151° anno · 0 file

FINANCIAL ECONOMETRICS AND EMPIRICAL FINANCE - MODULE 1 cod. P631519188 · Classe151° anno · 0 file

FINANCIAL ECONOMETRICS AND EMPIRICAL FINANCE - MODULE 2 cod. P012262403 · Classe151° anno · 0 file

FINANCIAL REPORTING AND ANALYSIS cod. P201375908 · Classe151° anno · 0 file

FINANZA AZIENDALE (Introduzione alle valutazioni) cod. P148677955 · Classe151° anno · 0 file

GESTIONE DEI RISCHI E VALORE NELLE BANCHE E NELLE ASSICURAZIONI cod. P785029627 · Classe151° anno · 0 file

GESTIONE DEI RISCHI E VALORE NELLE BANCHE E NELLE ASSICURAZIONI cod. P073825087 · Classe151° anno · 0 file

INVESTMENT BANKING cod. P090206903 · Classe151° anno · 1 file

Appunti Syllabus — 2026 pillola free Il corso di Investment Banking per la classe 46 del 2025-2026 copre le aree principali dell'investimento bancario, come l'evaluation degli asset, il prezzo e la strutturazione delle transazioni, con esempi pratici e guest speaker. I temi includono M&A, IPO, DCM, ECM, private equity, LBO, restructurings, e spin-offs. Valutazione tramite prove parziali o finale, con domande a risposta chiusa e esercizi pratici. Non si permette l'uso di AI durante le attività didattiche.

QUANTITATIVE FINANCE AND DERIVATIVES - MODULE 1 cod. P028810101 · Classe151° anno · 3 file

Compiti ed esercitazioni Esercizi mercato uniperiodale — 2021 pillola free In un mercato finanziario a periodo singolo, sono disponibili una sicurezza a tasso di interesse garantito (r=0.25) e due azioni rischiose con diversi pay-off a t1. L'esercizio analizza la completezza e l'arbitraggio del mercato in diverse configurazioni dei prezzi iniziali delle azioni. Il testo evidenzia che il mercato è completo se esistono strategie univoche per replicare qualsiasi assegno a t1, mentre è arbitrage-free se non esiste nessuna combinazione di posizioni nei titoli rischiose che permette guadagni certi senza rischio. Le soluzioni specificano condizioni sui prezzi iniziali e pay-off finali delle azioni per determinare la completezza e l' Domande d'esame Esami 2012 — 2012 pillola free Testo riassunto: Esame di Quantitative Finance and Derivatives - Modulo 1 (Università Bocconi, a.y. 2011/12). 1. Prezzi del bene loc. ris. in ogni nodo per t=1,2. 2. Completenza dinamica del mercato. 3. Probabilità rischio-neutre e mancanza di opportunità arbitro. 4. Prezzo no-arbitrage di un opzione europea di put con maturità T=2 e K=12.27. 5. Prezzo no-arbitrage di un opzione europea knock-in put con maturità T=2, K=12.27 e barriera b=11. 6. Calcolo del prezzo repo e tasso repo. Esercizio 2: 1. Probabilità storica che un opzione europea di put chiuda in denaro al termine. 2. Prezzo no-arbitrage di un derivato con payoff quadrato. 3. Portfolio rep Domande d'esame Vecchi temi — 2013 pillola free Testo principale: Il testo discute di un esame su Finanza Quantitativa e Derivati, con due esercizi. L'esercizio 1 riguarda un mercato multiperiodico con un'assetto a rischio locale e una scelta di misure di probabilità (rischio neutro e storica). L'esercizio 2 si concentra su un mercato Black-Scholes, calcolando probabilità, differenziali stocastici, prezzi delle opzioni e strategie replicate. Entrambi gli esercizi trattano concetti di arbitraggio, misure di probabilità e replicazione delle opzioni.

QUANTITATIVE FINANCE AND DERIVATIVES - MODULE 2 cod. P592591626 · Classe151° anno · 0 file

QUANTITATIVE FINANCE AND DERIVATIVES - MODULE 2 cod. P869323280 · Classe151° anno · 0 file

TEORIA DELLA FINANZA cod. P247620231 · Classe151° anno · 0 file