Domande d'esame VERIFICATO
Risk Management
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Interest risk è la probabilità di riduzione della profittabilità e del valore economico a causa delle variazioni nelle tassi di interesse. Deriva da disomogeneità tra maturità degli asset e dei passivi, influenzando il margine interessuale. Liquidity risk rappresenta l'inabilità di un banco a soddisfare i doveri di pagamento entro i tempi contrattuali in modo economico. Market risk è la variazione nel valore del portafoglio finanziario a causa delle impreviste variazioni dei tassi, valute, mercati dei derivati e commodity. Gap model misura l'effetto delle variazioni dei tassi sull'interesse marginale, considerando asset e passivi sensibili. Limitazioni
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- Interesse rischio: rischio derivante da disomogeneità tra maturità degli asset e dei passivi, influenzando la marginazione interessuale a seguito di variazioni delle tassi di interesse.
- Liquido rischio: incapacità del banco di soddisfare le obbligazioni di pagamento entro i tempi contrattualmente stabiliti in modo economico; problematica particolare per prodotti con opzionalità dei counterparty e fattori sistematici come crisi del mercato.
- Market rischio: rischio legato alle variazioni nel valore di posizioni finanziarie a causa di cambiamenti imprevisti delle condizioni del mercato, inclusi rischi di tasso di interesse, cambio della valuta, azioni e materie prime.
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