Appunti VERIFICATO
Lezioni di R
15 visualizzazioni
16 download
Nessun voto ancora
Di cosa parla
- Il documento introduce i modelli di politica economica, distinguendo variabili endogene (obiettivo) ed esogene (strumenti del policy maker), esprimibili come sistemi lineari (Y = Ax).
- Viene approfondita la Critica di Lucas alla macroeconometria, che evidenzia come i parametri dei modelli (matrice A) non siano fissi ma cambino in risposta alle politiche economiche, influenzando l'efficacia delle azioni del policy maker.
- Si discute il Teorema di Tinbergen, che stabilisce la condizione di controllabilità di un modello economico: il numero di strumenti deve essere maggiore o uguale al numero di obiettivi.
- Si passa dalla gestione di obiettivi fissi a quelli flessibili, introducendo il concetto di funzione di perdita per minimizzare lo scostamento dai valori desiderati.
- Viene spiegata la Regressione OLS (Ordinary Least Squares), un metodo per stimare relazioni lineari tra variabili, analizzando residui e assunzioni (normalità, omoschedasticità, assenza di autocorrelazione, linearità).
- Si presentano le misure di bontà di adattamento come la Somma dei Quadrati di Regressione (SSR), la Somma dei Quadrati degli Errori (SSE), la Somma Totale dei Quadrati (SST) e il Coefficiente di Determinazione (R-squared), inclusa la sua versione aggiustata (Adjusted R-squared) per confrontare modelli con diverse variabili.
- Vengono illustrati i Test Statistici per la valutazione dei modelli: il Test F (per la significatività complessiva del modello) e il Test t (per la significatività dei singoli coefficienti), con l'interpretazione del p-value.
- Si introducono le Serie Storiche, definite come osservazioni ordinate nel tempo, e il concetto cruciale di stazionarietà (media, varianza e autocovarianza costanti nel tempo).
- Vengono descritte le funzioni di Autocovarianza e Autocorrelazione (ACF), essenziali per comprendere la dipendenza temporale delle serie.
- Si analizzano i processi AR(1) (Autoregressivo di ordine 1) e il Random Walk, quest'ultimo come esempio di processo non stazionario (tipico dei prezzi azionari) e base dell'ipotesi di mercati efficienti. Si spiega la differenziazione come tecnica per rendere stazionarie le serie.
- Il Test di Dickey-Fuller è presentato come strumento per verificare la stazionarietà di una serie storica. Il Test di Ljung-Box verifica la presenza di autocorrelazione complessiva nei residui.
- Si elencano i Fatti Stilizzati delle Serie Storiche Finanziarie, come la non stazionarietà dei prezzi, la stazionarietà dei rendimenti, le code grasse, il volatility clustering, l'overreaction ai prezzi e la presenza di outliers.
- Infine, si introducono i Modelli ARMA(p,q), combinazione di componenti autoregressive e a media mobile, e si fa un riferimento alla Curva di Phillips come applicazione in macroeconomia.