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Lo stress test dei sistemi finanziari serve a valutare la vulnerabilità dei portafogli e delle istituzioni finanziarie in condizioni anomale. Il documento offre una panoramica concettuale, un quadro per eseguire i test e analisi basate sull'esperienza del Financial Sector Assessment Program (FSAP). I test possono essere applicati a livello di portafoglio o aggregato e misurano diversi tipi di rischio come credito, tasso di interesse e cambio.
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- Il documento ha tre obiettivi: fornire una panoramica dei concetti e delle tecniche di base dello stress test, offrire un quadro di base e strumenti per la conduzione di stress test, e esaminare le analisi di stress test nel contesto del Financial Sector Assessment Program (FSAP).
- Lo stress test è utilizzato per rendere i rischi più trasparenti stimando le potenziali perdite su un portafoglio in condizioni anomale, integrando modelli statistici dei rendimenti con informazioni sul comportamento di un portafoglio in circostanze eccezionali.
- Un stress test inizia con la specificazione del tipo di rischi da considerare e dei modelli appropriati, seguita dalla determinazione della gamma di fattori da includere e dall'elaborazione degli scenari; può essere progettato per comprendere sia i movimenti nelle singole variabili di mercato che l'impatto simultaneo di più fattori di rischio.
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VIGILANZA E CONTROLLI INTERNI · 1° anno · 1° semestre · 12 CFU · ECON-09/B
Il corso si propone di fornire agli studenti conoscenze e competenze utili alla comprensione degli obiettivi e delle logiche di funzionamento dei modelli di vigilanza utilizzati nei moderni sistemi finanziari e delle caratteristiche dei sistemi di controlli interni adottati dagli intermediari finanziari. Conoscenza e…