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Di cosa parla
- Il documento ha tre obiettivi: fornire una panoramica dei concetti e delle tecniche di base dello stress test, offrire un quadro di base e strumenti per la conduzione di stress test, e esaminare le analisi di stress test nel contesto del Financial Sector Assessment Program (FSAP).
- Lo stress test è utilizzato per rendere i rischi più trasparenti stimando le potenziali perdite su un portafoglio in condizioni anomale, integrando modelli statistici dei rendimenti con informazioni sul comportamento di un portafoglio in circostanze eccezionali.
- Un stress test inizia con la specificazione del tipo di rischi da considerare e dei modelli appropriati, seguita dalla determinazione della gamma di fattori da includere e dall'elaborazione degli scenari; può essere progettato per comprendere sia i movimenti nelle singole variabili di mercato che l'impatto simultaneo di più fattori di rischio.
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