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Analisi empirica
Cattolica del Sacro Cuore economia dei mercati e degli intermediari finanziari Curriculum gestione delle banche e delle assicurazioni 2021
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Di cosa parla
Riassunto AI · si legge in un minuto
L'analisi empirica utilizza il Capital Asset Pricing Model (CAPM) per stimare il Beta dell'action Netflix. I dati giornalieri vengono analizzati con regressione OLS, confermando un beta positivo e vicino a 1. Il modello è robusto, con residui normalmente distribuiti e senza autocorrelazione seriale. R2 indica una spiegazione del 99,7% della variabilità del rendimento azionario. Conclusivamente, Netflix risulta essere un'azione rischiosa ma correlata al mercato di riferimento.
Leggi il riassunto completo
- Analisi empirica del Capital Asset Pricing Model (CAPM) per Netflix, con focus sull'identificazione del beta e l'adeguatezza del modello OLS
- Statistica descrittiva dei rendimenti di Netflix e Nasdaq suggerisce una relazione diretta e positiva, con un beta stimato vicino a 1
- Economometria: output e intervallo di confidenza indicano un beta significativo (0,99-1,00) e un'intercetta non statisticamente rilevante; test per l'eteroschedasticità e autocorrelazione confermano la validità del modello
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