Domande d'esame VERIFICATO
Mock exam Strumenti derivati avanzato
Cattolica del Sacro Cuore economia dei mercati e degli intermediari finanziari Curriculum gestione delle banche e delle assicurazioni 2022
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Derivativi: a) Prezzo opzione europea put con S=50, X=56, r=3%, σ=35%, T=18 mesi; b) Condizione parity e opportunità arbitrage tra call e put; c) Prezzo opzione americana call con dividendi in 4 e 16 mesi; d) Optimal esercitare il put prima del dividendo? Calcolo prezzo opzione che limita tasso di interesse a 5% su €1M, rate attuali compilate; Opzioni per proteggere portafoglio da perdite fino al 10%; Valore opzione scambio europea con swap a 2 anni e tasso fisso del 2%, valutazione con yield curve piatta e volatilità del 20%; Nuova yield curve, calcolo tasso di scambio futuro e valore opzione scambio.
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- Opzioni su azioni non paganti dividendi: prezzo dell'opzione europea put con prezzo azione €50, esercizio €56, tasso d'interesse senza rischio 3%, volatilità 35% annuo e maturità 18 mesi.
- Condizione di parity put-call e opportunità arbitraria per opzioni europee put.
- Opzione americana call con dividendi in 4 e 16 mesi su azione non pagante dividendi: prezzo dell'opzione.
- Esempio di esercitazione opzione put descritta al punto b. il giorno del divido?
- Opzione che cappella tasso futuro a 5% in 12 mesi con pratica €1 milione, tassi attuali e volatilità.
- Portafoglio di €10 milioni con beta 1.5: opzioni per proteggere il portafoglo da una perdita massima del 10% in un anno.
- Efficacia della protezione quando la valutazione del portafoglio scende del 20% in un anno.
- Opzione europea swap: diritto di entrare in uno scambio a 2 anni con tasso fisso e LIBOR ricevuto, principale EUR 100 milioni, curva dei tassi piatta e volatilità del tasso di scambio.
- Nuova curva dei tassi: tasso futuro e valore dell'opzione di scambio a 2 anni.
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