Domande d'esame VERIFICATO
Mock Exam Strumenti derivati avanzato
Cattolica del Sacro Cuore economia dei mercati e degli intermediari finanziari Curriculum gestione delle banche e delle assicurazioni 2022
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Riassunto:
1. Prezzi opzioni europee e americane su azioni senza dividendi.
2. Effetto di un dividend on call e put.
3. Processo Markov, Wiener, Ito e lemma di Ito applicato a contratti futuri.
4. Strategie per proteggere una posizione S&P 500: opzioni put europee, call europee, mix tra titoli gratuiti e futures a nove mesi.
Leggi il riassunto completo
- Opzioni su azioni non paganti dividendi: calcolo del prezzo per opz. europea e americana, opzione put europea e verifica della parità put-call
- Opzioni con dividendo: calcolo del prezzo per opz. europee call e put, analisi dell'esercizio anticipato per l'opzione americana
- Processi Markov, Wiener e Ito: definizione e applicazioni, applicazione di Ito's lemma a contratti forward
- Fondatore con portafoglio mirroring S&P 500: calcolo del costo dell'assicurazione attraverso opzioni put europee, alternative con call europee, posizione in titoli gratuiti e futures per fornire l'assicurazione
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