Dispense VERIFICATO
Econometria Avanzata
Università degli Studi di Roma - La Sapienza scienze attuariali e finanziarie Curriculum scienze attuariali 2018
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Di cosa parla
- Covariance stationarity: process {yt} is stationary if E(yt) = \(\bar{y}\) and cov(yt, ys) = \(\gamma(t-s)\).
- Linear processes: ARMA model defined as \(yt = \bar{\mu} + \epsilon_t + \sum_{i=1}^{\infty} \psi_i \epsilon_{t-i}\), where \(\epsilon_t\) are i.i.d. with mean zero and variance \(\sigma^2\).
- Stationarity conditions: AR(1) is stationary if \(|\phi_1| < 1\); ARMA(p,q) is stationary if roots of the characteristic equation lie outside the unit circle.
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