Dispense VERIFICATO
Econometria Finanziaria
Università degli Studi di Roma - La Sapienza scienze attuariali e finanziarie Curriculum scienze attuariali 2018
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Di cosa parla
- Modelli di interesse nominale breve: utilizzano una funzione drift non lineare e una funzione volatilità, spesso stimate con splines per maggiore flessibilità.
- Splines: definizione, tipi (lineari, p-degree) e parametrizzazione con nodi; stima OLS.
- Valutazione della volatilità: stima residui OLS per poi regredire i quadrati su splines simili.
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