Domande d'esame VERIFICATO
dimostrazioni da sapere all'esame
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Di cosa parla
- Nel modello lineare classico, gli stimatori OLS sono corretti e soddisfano il teorema di Gauss-Markov garantendo efficienza solo in presenza di errori incorrelati ed omoschedastici.
- In caso di eteroschedasticità o autocorrelazione degli errori, la matrice delle varianze-covarianze
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