Dispense VERIFICATO

Econometria Avanzata

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Di cosa parla

Teoria dello stimatore dei minimi quadrati: parte prima (formulazione matriciale, inferenza, tests per ipotesi lineari, proprieta' asintotiche di OLS)
Teoria dello stimatore dei minimi quadrati: parte seconda (previsione, minimo quadrato generalizzato, nonlineare, variabili strumentali)
Applicazioni: stima dei minimi quadrati per modelli tassi interesse, stimatore di massima verosimiglianza e metodo dei momenti
Test basati su ML (LR, Wald, LM, test non-nested)
Serie storiche lineari (stazionarietà, ARMA, selezione del modello, previsione)
Filtro di Kalman (rappresentazione stato-spazio, previsionsi, stima MLE)
Stima nonparametrica (densità e regressione nonparametrica)
Modelli multivariati lineari (VAR, ECM, integrazione, co-integrazione, lunga memoria)
Applicazioni: test di efficienza dei mercati, previsioni rendimenti finanziari
Serie storiche nonlineari (ARCH, SV, estensioni multivariate)
Teoria dei valori estremi e teorema per distribuzioni stabili (code, quantili, distribuzioni Pareto generalizzate, stimatore Jill)
Modelli per variabili qualitative e limitate (lineare di probabilità, probit, logit, troncate e censorate)
Metodi di simulazione (generazione numeri pseudo-causali, riduzione varianza, superficie risposta, Jackknife, bootstrap)

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