Dispense VERIFICATO
Econometria Avanzata
Università degli Studi di Roma - La Sapienza scienze attuariali e finanziarie Curriculum scienze attuariali 2018
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Di cosa parla
- Robust estimation methods: Outliers and breaks in time series can affect estimators, with robust methods like the median (LAD) less sensitive to outliers. Breaks are abrupt changes in parameters, e.g., due to events like oil crises or stock market crashes.
- Recursive estimation: Using expanding data windows for detecting outliers and breaks by recalculating estimates as more observations arrive over time, showing how confidence intervals change with increased data availability.
- Vector Auto-Regression (VAR) models: Generalizing AR models to multiple variables, including error-correction mechanisms (ECM), co-integration tests, and integration orders of processes like I(1).
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