Domande d'esame VERIFICATO
Esame di econometria del 06/07/21
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Di cosa parla
- Calcolo della statistica t e intervallo di confidenza al 99% per il regressore \( \text{logwagefat} \).
- Determinazione dell'associazione tra \( \text{logwage} \) e \( \text{logwagefat} \) nel sottogruppo delle donne e degli uomini considerando il termine di interazione.
- Interpretazione del coefficiente stimato \( \hat{\beta}_1 \) quando \( \beta_2 = 0 \).
- Esecuzione dello stimatore dei minimi quadrati e derivazione dello stimatore two-stage least squares (2SLS).
- Proprietà di una variabile strumentale per correggere l'endogeneità di un regressore.
- Cambio dell'estimatore 2SLS se le proprietà delle variabili strumentali non sono rispettate.
- Discussione sull'esogeneità della variabile strumentale \( \text{dist} \), che misura la distanza tra l'abitazione di residenza e il più vicino campus universitario.
- Esecuzione del modello a variabili strumentali con validità degli strumenti utilizzati.
- Derivazione del limite in probabilità di \( \hat{\beta}_1 \) ottenuto dall'equazione (4).
- Determinazione se \( \hat{\beta}_1 \) è asintoticamente distorto verso il basso o verso l'alto senza conoscere i valori esatti dei parametri.
- Nuova formulazione del limite in probabilità di \( \hat{\beta}_1 \) quando \( \beta_3 = 0 \) e \( \sigma_{\epsilon}^2 = 0 \).
- Determinazione se \( \hat{\beta}_1 \) è asintoticamente distorto verso l'alto o verso il basso nel caso specifico.
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