ECONOMETRIA I
cod. P840264945 · 1° anno · 5 file
Dispense
econometria
— 2019
pillola free
econometria
Domande d'esame
Esame di Econometria del 01/06/21
— 2020
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Domanda 1: Modello lineare OLS con logaritmo del salario, anni di studio e esperienza lavorativa. Interpretazione coefficiente years_educ, calcolo statistica t e intervallo di confidenza al 95%. Aggiunta abilità individuale come regressore, confronto coefficiente years_educ tra modello originale e specificato.
Domanda 2: Modello popolazione con variabili indipendenti osservabile e misurata con errore. Stima modello ridotto e derivazione limite in probabilità di coefficiente stimato, analisi asintotica distorto verso il basso o alto, considerazioni con specifiche condizioni.
Domanda 3: Predizione successo imprenditoriale utilizzando 100 caratteristich
Domande d'esame
Esame di econometria del 06/07/21
— 2021
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Domanda 1: Si calcolano la statistica t e l'intervallo di confidenza al 99% per logwagefat, si analizza l'effetto dell'interazione tra sesso e logaritmo del salario paterno nei sottogruppi maschi e femminili, e si discute il significato del coefficiente stimato quando l'interazione è nulla.
Domanda 2: Si esamina la possibilità di stima consistente con lo stimatore OLS, si deriva lo stimatore 2SLS, si enunciano le proprietà delle variabili strumentali, si discute come cambia lo stimatore 2SLS se queste proprietà non sono rispettate, si valuta l'esogeneità di una variabile strumentale e si identifica il modello con strumenti validi.
Domanda 3: Si calco
Domande d'esame
Esame del 16/09/21
— 2021
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Domanda 1: Si derivano gli stimatori OLS e ridge regression nel caso multivariato, con lo stimatore ridge offrendo un vantaggio per la predizione. Si valuta la performance predittiva dei due metodi utilizzando MSPE in-sample e out-of-sample.
Domanda 2: I coefficienti rappresentano l'intercetta, l'effetto temporale, l'effetto regionale e l'interazione tra tempo e regione. Si deriva lo stimatore diff and diff e si identificano le assunzioni necessarie per stima causale.
Domanda 3: Si considera un modello con variabili misurate con errore e si derivano i limiti in probabilità di �̂
1, con diversi casi per la varianza dell'errore di misurazio
Appunti
Lezioni 1-11
— 2021
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Il corso di Econometria I copre regressioni lineari semplici e multiple, test d'ipotesi, intervalli di confidenza, regressione non lineare, e modelli avanzati come regressione a panel, regressione con variabile dipendente binaria, regressione strumentale e quasi-esperimenti. L'econometria serve per identificare effetti causali o prevedere fenomeni, utilizzando dati cross-sezionali, longitudinali o di panel. Il modello di regressione lineare si basa sul metodo dei minimi quadrati per stimare la relazione tra variabili, tenendo conto dell'incertezza attraverso gli standard error e gli intervalli di confidenza.